샤프 비율(Sharp ratio)

샤프 비율이란 투자 성과 판단용 지수이다.

 

 

사전적 샤프 비율

E(기대되는 투자의 수익률 - 벤치마크 수익률) / σ(기대되는 투자의 수익률 - 벤치마크 수익률)

 

사후적 샤프 비율

(실현된 수익률 - 벤치마크 수익률)의 평균 이용

 

 

높은 샤프지수를 기록하는 투자일수록 더 적은 위험으로 더 높은 수익률을 내는 것.

샤프지수가 0 이상이어야 투자의 고려대상이 되고, 1 이상이면 상당히 괜찮은 투자라고 판단한다.

 

 

reference

샤프 비율 - 나무위키